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万家中创指数分级:2018年第2季度报告

发表日期:2022-09-20 18:01  作者:admin  浏览:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的风险收具有较低风险、收益具有高风险、高预期较高预期收益的特

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、于2012年8月2日成立。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

  2、我司已向中国证监会申请将本基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金并于2018年1月3日获得证监许可【2018】7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》。我司于7月16日召开本基金的基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效

  的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公

  平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决

  策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。

  公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

  对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前

  控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

  本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  今年二季度,市场整体震荡下行,尤其自5月下旬以来加速下跌,报告期内上证综指跌幅-10.14%,沪深300跌幅-9.94%,中证500跌幅-14.67%,创业板跌幅-15.46%。对于白马股业绩不达预期的担心、对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱,投资者风险偏好降低。宏观层面,目前国内经济温和放缓,PPI回落、社融收缩,通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性,流动性转向合理充裕。站在当前时点,我们认为不宜过度悲观,市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当前A股估值已处近年低位,主要指数估值已处于历史较低分位数水平,在充分消化负面因素的影响后,市场信心有望修复,市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。

  本基金作为被动投资型的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数,为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,采取了完全复制方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。

  报告期内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、成分股分红、非成分股长期停牌、各类费用等因素所造成。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元;本报告期基金份额净值增长率为-16.80%,业绩比较基准收益率为-17.57%。基金报告期内日跟踪误差为0.1373%,年化跟踪误差为4.8595%,因基金整体规模较小,报告期内有数笔大额资金申购、赎回导致基金仓位被动下降、上升且市场整体波动较大,叠加指数成分股定期调整以及个别成分股长期停牌估值调整的影响,报告期内跟踪误差有所增加。

  本报告期内,本基金自4月1日至6月30日基金资产净值连续60个工作日低于五千万元。

  我司向中国证监会申请将本基金转型为万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金并于2018年1月3日获得证监许可【2018】7号《关于准予万家中证创业成长指数分级证券投资基金变更注册的批复》。我司于7月16日召开本基金的基金份额持有人大会,表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

  本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

  基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

  本基金管理人就基金转型相关事宜于7月16日召开本基金的基金份额持有人大会,并决议生效。本基金转型选择期为2018年7月17日至2018年8月13日。针对本基金选择期内的交易、选择期满后的折算及转型,管理人特别提示如下风险事项:

  2、选择期期满后,本基金各类基金份额将折算成万家新机遇价值驱动A类基金份额,本基金将不再分级、停止上市交易,原有投资者可在选择期内卖出或赎回所持有基金份额。

  3、选择期内,成长A、成长B仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

  (1)关注市场价格与基金份额参考净值之间的折溢价,特别是成长B目前存在的高溢价。投资者如在选择期满前以高溢价买入,选择期满后可能遭受重大损失。

  (2)选择期满,成长A、成长B将按其各自的参考净值,而非市场价格折算成万家新机遇价值驱动A类基金份额。

  4、本基金由股票型基金转型为混合型基金,且转型后不再分级、不在交易所上市交易。与原基金的投资目标、投资范围和投资策略等方面有较大区别,风险收益特征也将发生变化。

  5、根据《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,基金管理人自《万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间详见届时相关公告。

  4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

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